Numanomas kintamumas (angl. implied volatility)

    0
    1948

    Turto, pavyzdžiui, obligacijų ir akcijų kainų tikėtino kintamumo matas (standartinis nuokrypis). Jį galima apskaičiuoti iš turto kainos, termino pabaigos dienos ir pasirinkimo sandorio įvykdymo kainos, taip pat iš nerizikingos grąžos normos, taikant pasirinkimo sandorių kainų nustatymo modelį, kaip pavyzdžiui Black-Scholes modelį.

    NĖRA KOMENTARŲ