Investicijų portfelio formavimo
ir strategijų analizės įrankis

Susikurk portfelį ir testuok investavimo strategijas remiantis realiais finansinių priemonių duomenimis nuo 1976 m.

Bandoma atsinaujinti iš investavimas.lt...
Priemonės:
Investavimo horizontas
Kiek laiko laikote investiciją po signalo
Ką reiškia šis pasirinkimas?

Horizontas nurodo, kiek mėnesių po pirkimo žiūrime į grąžą. Jei pasirenkate „1 metai" — skaičiuojame, kiek uždirbo investuotojas, nusipirkęs signalo dieną ir pardavęs po lygiai 12 mėnesių.

Kodėl svarbu?
⚡

Trumpas horizontas (6 mėn.) — labiau paveikiamas trumpalaikio svyravimo. Rinkos gali dar kristi po signalo, todėl rezultatai labiau išsibarstę.

🌱

Ilgas horizontas (3–5 metai) — istoriškai stabilesni rezultatai. Laikas suteikia daugiau galimybių rinkoms atsigauti po nuosmukio.

💡 Rekomenduojame lyginti kelis horizontus — pamatysite, kaip laikotarpis keičia grąžų profilį po krizinių momentų.
Signalų taškai grafike
Ką reiškia raudoni taškai ir apačios grafikas
Raudoni taškai — kas tai?

Kiekvieną mėnesį, kai rinka buvo nukritusi bent tiek, kiek nurodo slankiklis, grafike atsiranda ● raudonas taškas. Tai teorinis pirkimo momentas — štai tada būtų buvę galima pirkti. Visa dešiniosios pusės statistika remiasi tuo, kas vyko po kiekvieno tokio taško.

Apačios grafikas — kritimas nuo piko

Rodomas nuotolis nuo viso laikotarpio aukščiausio taško kiekvieną mėnesį. Linija visada yra ties 0 % arba žemiau — ji negali kilti aukščiau nulio, nes skaičiuojama nuo istorinio piko.

Raudona zona — periodai, kai kritimas viršijo jūsų pasirinktą slenkstį (pvz. −20 %). Būtent tada atsiranda raudoni taškai viršutiniame grafike.

Raudona brūkšninė linija — pasirinktas slenkstis. Kai pilkoji linija nukrinta žemiau jos, signalas aktyvuojasi.

Apačios grafikas — grąža per laikotarpį

Rodoma grąža per pasirinktą laikotarpį (1, 3, 6 arba 12 mėn.) kiekvieną mėnesį — tiek teigiama, tiek neigiama. Čia nėra ryšio su istoriniu piku: skaičiuojamas tik pasirinkto laikotarpio pokytis.

Raudona zona — periodai, kai grąža buvo blogesnė nei pasirinktas slenkstis. Tik tada atsiranda signalo taškai.

Skirtingai nei „Nuo piko", ši linija gali būti ir teigiama — ji rodo esamą tempą, ne nuotolį nuo aukščiausio taško.

💡 Slankiklį traukiant į kairę — daugiau signalų, bet mažesni kritimai. Į dešinę — retesni, sunkesni nuosmukiai ir mažiau istorinių atvejų statistikai.
Trajektorijos po signalo
Kaip rinkos elgėsi po kiekvieno signalo
Ką rodo šis vaizdas?

Kiekviena linija — vienas istorinis atvejis: kaip rinkos judėjo per pasirinktą horizontą po to, kai buvo pasiektas kritimo signalas. Visi atvejai prasideda nuo 0 % — taip lengviau lyginti.

Kaip interpretuoti?

Linijos, kurios kyla į viršų — atvejai, kai pirkimas po kritimo davė teigiamą grąžą per pasirinktą laikotarpį.

Linijos, kurios leidžiasi žemyn — atvejai, kai po signalo rinkos dar krito arba neatsigavo per pasirinktą horizontą.

💡 Storesnė linija rodo vidurkį iš visų atvejų — tai tipiška trajektorija pagal istoriją.
Tolimesnis kritimas po signalo
Kiek dar galėjo kristi iki absoliučiai žemiausio taško
Kas čia suskaičiuota?

Net ir nusipirkus „teisingai" — signalo momentu — rinkos dažnai dar nukrenta žemiau prieš atsigaudamos. Šis grafikas parodo, kiek procentų papildomai iki dugno krito kiekvienas istorinis atvejis po signalo.

Kodėl tai svarbu?
🧠

Psichologinis pasiruošimas — jei žinote, kad rinkos gali dar kristi −10–15 % po pirkimo, bus lengviau išlaikyti ramybę ir nelaikyti.

📐

Pozicijos dydžio planavimas — galite iš anksto nuspręsti, ar norėtumėte pirkti vienu kartu, ar dalimis, atsižvelgdami į galimą tolimesnį kritimą.

⚠️ Vidutinis papildomas kritimas nereiškia, kad taip bus kiekvieną kartą — tai tik istorinis vidurkis. Kai kurie atvejai rodys beveik nulinį papildomą kritimą.
Grąžų pasiskirstymas po signalo
Kaip buvo išsibarstę rezultatai po kiekvieno pirkimo momento
Ką rodo pasiskirstymas?

Vietoj vienintelio vidurkio — visų istorinių rezultatų spektras. Kiekvienas stulpelis histogramoje rodo, kiek atvejų davė konkrečios apimties grąžą. Tai leidžia matyti ne tik „tipišką", bet ir galimą blogiausią bei geriausią scenarijų.

Kaip skaityti?

Jei dauguma stulpelių yra dešinėje (teigiama zona) — istoriškai pirkimas po kritimo dažniausiai davė pelną per pasirinktą horizontą.

Stulpeliai kairėje (neigiama zona) rodo atvejus, kai net ir pirkus po kritimo, per pasirinktą laikotarpį buvo patirti nuostoliai.

💡 Ilgesnis horizontas paprastai „pastumia" pasiskirstymą dešinėn — tai vienas ryškiausių laiko diversifikacijos efektų.
Istoriniai nuosmukiai ir atsigavimai
Kiekvienas signalas ir jo tolimesnė grąža
Ką rodo ši lentelė?

Kiekviena eilutė — vienas istorinis momentas, kai rinka pasiekė jūsų pasirinktą kritimo lygį. Stulpeliai rodo, kokia buvo grąža po 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir pan. nuo to momento.

Kaip skaityti spalvas?
+

Žalia — teigiama grąža po to laikotarpio. Kuo tamsesnė — tuo didesnis pelnas.

−

Raudona — neigiama grąža. Rinkos vis dar buvo prie žemesnio lygio nei pirkimo momentu.

💡 Žiūrėkite ilgesnius horizontus (2, 3, 5 metai) — jie dažniausiai rodo stipresnį istorinį atsigavimą nei trumpesni.
Signalų strategijos Pirkimas po kritimo
Sezoniškumas
Netrukus
Investavimo horizontas
Kiek laiko laikote investiciją po signalo
Ką reiškia šis pasirinkimas?

Horizontas nurodo, kiek mėnesių po pirkimo žiūrime į grąžą. Jei pasirenkate „1 metai" — skaičiuojame, kiek uždirbo investuotojas, nusipirkęs signalo dieną ir pardavęs po lygiai 12 mėnesių.

Kodėl svarbu?
⚡

Trumpas horizontas (6 mėn.) — labiau paveikiamas trumpalaikio svyravimo. Rinkos gali dar kristi po signalo, todėl rezultatai labiau išsibarstę.

🌱

Ilgas horizontas (3–5 metai) — istoriškai stabilesni rezultatai. Laikas suteikia daugiau galimybių rinkoms atsigauti po nuosmukio.

💡 Rekomenduojame lyginti kelis horizontus — pamatysite, kaip laikotarpis keičia grąžų profilį po krizinių momentų.
Signalų taškai grafike
Ką reiškia raudoni taškai ir apačios grafikas
Raudoni taškai — kas tai?

Kiekvieną mėnesį, kai rinka buvo nukritusi bent tiek, kiek nurodo slankiklis, grafike atsiranda ● raudonas taškas. Tai teorinis pirkimo momentas — štai tada būtų buvę galima pirkti. Visa dešiniosios pusės statistika remiasi tuo, kas vyko po kiekvieno tokio taško.

Apačios grafikas — kritimas nuo piko

Rodomas nuotolis nuo viso laikotarpio aukščiausio taško kiekvieną mėnesį. Linija visada yra ties 0 % arba žemiau — ji negali kilti aukščiau nulio, nes skaičiuojama nuo istorinio piko.

Raudona zona — periodai, kai kritimas viršijo jūsų pasirinktą slenkstį (pvz. −20 %). Būtent tada atsiranda raudoni taškai viršutiniame grafike.

Raudona brūkšninė linija — pasirinktas slenkstis. Kai pilkoji linija nukrinta žemiau jos, signalas aktyvuojasi.

Apačios grafikas — grąža per laikotarpį

Rodoma grąža per pasirinktą laikotarpį (1, 3, 6 arba 12 mėn.) kiekvieną mėnesį — tiek teigiama, tiek neigiama. Čia nėra ryšio su istoriniu piku: skaičiuojamas tik pasirinkto laikotarpio pokytis.

Raudona zona — periodai, kai grąža buvo blogesnė nei pasirinktas slenkstis. Tik tada atsiranda signalo taškai.

Skirtingai nei „Nuo piko", ši linija gali būti ir teigiama — ji rodo esamą tempą, ne nuotolį nuo aukščiausio taško.

💡 Slankiklį traukiant į kairę — daugiau signalų, bet mažesni kritimai. Į dešinę — retesni, sunkesni nuosmukiai ir mažiau istorinių atvejų statistikai.
Trajektorijos po signalo
Kaip rinkos elgėsi po kiekvieno signalo
Ką rodo šis vaizdas?

Kiekviena linija — vienas istorinis atvejis: kaip rinkos judėjo per pasirinktą horizontą po to, kai buvo pasiektas kritimo signalas. Visi atvejai prasideda nuo 0 % — taip lengviau lyginti.

Kaip interpretuoti?

Linijos, kurios kyla į viršų — atvejai, kai pirkimas po kritimo davė teigiamą grąžą per pasirinktą laikotarpį.

Linijos, kurios leidžiasi žemyn — atvejai, kai po signalo rinkos dar krito arba neatsigavo per pasirinktą horizontą.

💡 Storesnė linija rodo vidurkį iš visų atvejų — tai tipiška trajektorija pagal istoriją.
Tolimesnis kritimas po signalo
Kiek dar galėjo kristi iki absoliučiai žemiausio taško
Kas čia suskaičiuota?

Net ir nusipirkus „teisingai" — signalo momentu — rinkos dažnai dar nukrenta žemiau prieš atsigaudamos. Šis grafikas parodo, kiek procentų papildomai iki dugno krito kiekvienas istorinis atvejis po signalo.

Kodėl tai svarbu?
🧠

Psichologinis pasiruošimas — jei žinote, kad rinkos gali dar kristi −10–15 % po pirkimo, bus lengviau išlaikyti ramybę ir nelaikyti.

📐

Pozicijos dydžio planavimas — galite iš anksto nuspręsti, ar norėtumėte pirkti vienu kartu, ar dalimis, atsižvelgdami į galimą tolimesnį kritimą.

⚠️ Vidutinis papildomas kritimas nereiškia, kad taip bus kiekvieną kartą — tai tik istorinis vidurkis. Kai kurie atvejai rodys beveik nulinį papildomą kritimą.
Grąžų pasiskirstymas po signalo
Kaip buvo išsibarstę rezultatai po kiekvieno pirkimo momento
Ką rodo pasiskirstymas?

Vietoj vienintelio vidurkio — visų istorinių rezultatų spektras. Kiekvienas stulpelis histogramoje rodo, kiek atvejų davė konkrečios apimties grąžą. Tai leidžia matyti ne tik „tipišką", bet ir galimą blogiausią bei geriausią scenarijų.

Kaip skaityti?

Jei dauguma stulpelių yra dešinėje (teigiama zona) — istoriškai pirkimas po kritimo dažniausiai davė pelną per pasirinktą horizontą.

Stulpeliai kairėje (neigiama zona) rodo atvejus, kai net ir pirkus po kritimo, per pasirinktą laikotarpį buvo patirti nuostoliai.

💡 Ilgesnis horizontas paprastai „pastumia" pasiskirstymą dešinėn — tai vienas ryškiausių laiko diversifikacijos efektų.
Istoriniai nuosmukiai ir atsigavimai
Kiekvienas signalas ir jo tolimesnė grąža
Ką rodo ši lentelė?

Kiekviena eilutė — vienas istorinis momentas, kai rinka pasiekė jūsų pasirinktą kritimo lygį. Stulpeliai rodo, kokia buvo grąža po 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir pan. nuo to momento.

Kaip skaityti spalvas?
+

Žalia — teigiama grąža po to laikotarpio. Kuo tamsesnė — tuo didesnis pelnas.

−

Raudona — neigiama grąža. Rinkos vis dar buvo prie žemesnio lygio nei pirkimo momentu.

💡 Žiūrėkite ilgesnius horizontus (2, 3, 5 metai) — jie dažniausiai rodo stipresnį istorinį atsigavimą nei trumpesni.
Rezultatų matrica
Kaip skaityti ir naudoti šią lentelę

Matrica rodo, kokią grąžą istoriškai davė investavimas skirtingose rinkos kritimo situacijose ir skirtingais laikymo horizontais.

Kaip skaityti?

Eilutės — kritimo lygis (kiek rinka nukritusi). „Daugiau nei" režime rodo kumuliatyviai (pvz. ≥ −20% apima ir −30%, ir −50%). „Tarp" režime rodo konkrečius diapazonus (pvz. −20% iki −25%).

Stulpeliai — investavimo horizontas nuo 1 mėnesio iki 5 metų. Rodo, kiek uždirbtumėte laikydami poziciją nuo signalo momento.

N — atvejų skaičius skliausteliuose. Kuo daugiau atvejų, tuo patikimesnis rezultatas.

Paskutinė eilutė „Bet kada" — palyginimo bazė. Tai vidutinė grąža investuojant atsitiktiniu momentu, neatsižvelgiant į kritimai.

Spalvos

Spalvos rodo ne absoliučią grąžą, o palyginimą su „Bet kada" eilute. Žalia — geriau nei perkant atsitiktinai. Raudona — blogiau. Kuo intensyvesnė spalva, tuo didesnis skirtumas.

Metrikos

Vid. grąža — aritmetinis vidurkis visų atvejų.

Mediana — vidurinė reikšmė. Mažiau jautri ekstremaliam atvejam.

Teigiamų % — kiek procentų atvejų baigėsi pelningai.

VaR 95% — blogiausias 5% atvejų rezultatas (Value at Risk). Rodo, kokio nuostolio galima tikėtis pesimistiniu scenarijumi.

Max kritimas — pats blogiausias rezultatas iš visų atvejų. Absoliutus worst-case.

💡 Ieškokite eilučių, kur žalia spalva stipriausia — tai kritimo lygiai, kuriuose pirkimas istoriškai davė didžiausią pranašumą prieš paprastą „pirkti bet kada" strategiją.