Tai jūsų asmeninė investicijų laboratorija. Čia galite:

📊 Lyginti turto klases. Pasirinkite vieną ar kelias — akcijas, obligacijas, NT, auksą, žaliavas — ir stebėkite, kaip jų vertė kito per ~50 metų. Grafikai, statistika ir nuosmukių istorija — viskas vienoje vietoje.

🧩 Kurti savo portfelius. Nuspręskite, kiek procentų skiriate kiekvienai turto klasei (pvz., 60 % akcijų + 40 % obligacijų), ir pažiūrėkite, kaip toks derinys būtų elgęsis praeityje — grąža, rizika, didžiausias kritimas.

⚖️ Palyginti portfelius tarpusavyje. Sukurkite kelis variantus ir gretinkite juos — taip iškart matysite, kaip skirtingas turto klasių mišinys ar rebalansavimo dažnumas keičia rezultatus.

🔍 Tyrinėti riziką ir koreliaciją. Koreliacijos matrica ir rizikos/grąžos žemėlapis padeda suprasti, kurios turto klasės gerai „dera” portfelyje — mažai koreliuojančios klasės mažina bendrą riziką.

Trumpai — „Portfeliai” atsako į klausimą: „ką turėčiau laikyti savo portfelyje ir kokiu santykiu?”

Jei „Portfeliai” atsako ką laikyti, tai „Signalai” atsako — kada ir kaip veikti. Čia testuojamos trys investavimo strategijos:

Pirkimas po kritimo — ar verta pirkti, kai rinka nukrenta –20 %, –30 % ar daugiau? Kiek istoriškai uždirbo tie, kas pirko „nuosmukio metu” — ir ar skirtumas statistiškai reikšmingas?

Kainų ciklo strategija — stebi, ar rinka yra arti istorinio piko, ar giliai nukritusi — ir pagal tai perjungia tarp rizikingesnių (akcijų) ir saugesnių (obligacijų) pozicijų. Padeda suprasti, kaip veikia cikliškumas.

Momentum — kuri turto klasė augo geriausiai per paskutinius 12 mėn.? Strategija automatiškai „perlipa” į lyderį — ir galite palyginti su paprastu indekso laikymu (buy & hold).

Kiekvienai strategijai matysite istorinius signalų taškus, grąžos trajektorijas, statistinius testus ir palyginimą su rinkos vidurkiu.

💡 Galite keisti turto klases, laiko horizontus ir parametrus — taip suprasite, kuriose situacijose strategija veikia gerai, o kuriose — ne. Nė viena strategija neveikia visada — ir tai svarbu žinoti.

Trumpai — „Signalai” atsako į klausimą: „ar yra protingesnis būdas investuoti nei tiesiog laikyti?”

Turto klasė — tai skirtinga investavimo kategorija. Kiekviena elgiasi savaip: vienos auga greičiau, bet ir krenta stipriau, kitos — stabilesnės, bet uždirba mažiau.

Akcijos (MSCI World) — pasaulio įmonių akcijos. Istoriškai didžiausia grąža, bet kritimai skaudūs (2008 m. ~–55 %).

Obligacijos — paskolos valstybėms ar įmonėms. Mažiau svyruoja, veikia kaip portfelio „pagalvė”.

NT (REITs) — investicijos į komercinį nekilnojamąjį turtą per biržą. Duoda ir nuomos pajamas, ir kainų augimą.

Auksas — „saugumo prieglobstis”, krizių metu dažnai auga, kai visa kita krenta.

Žaliavos — nafta, metalai, žemės ūkio produktai. Labai svyruoja, bet kartais juda priešinga kryptimi nei akcijos.

💡 Pradėkite nuo akcijų — jose daugiausia duomenų ir krizinių epizodų. Paskui palyginkite su kitomis klasėmis — pamatysite, kaip jos elgiasi skirtingai.

Skiltyje Portfeliai viršuje rasite mygtuką „Kurti portfelį” — tai jūsų asmeninė laboratorija:

1️⃣ Pasirinkite, kiek procentų skiriate kiekvienai turto klasei — pvz., klasikinis derinys: 60 % akcijų + 40 % obligacijų.

2️⃣ Paspauskite „Analizuoti” — grafikai ir statistika perskaičiuojami pagal jūsų portfelį: augimas, didžiausias kritimas, atsigavimo trukmė.

3️⃣ Sukurkite kelis portfelius ir palyginkite juos greta — taip iškart matysite, kaip skirtingas mišinys keičia riziką ir grąžą.

💡 Pabandykite: 100 % akcijų vs. 60/40 portfelis. Grąža sumažėja nedaug, bet didžiausias kritimas sušvelnėja drastiškai.

CAGR — sudėtinė metinė grąža. Kiek vidutiniškai per metus augo investicija atsižvelgiant į sudėtines palūkanas. CAGR 7 % reiškia: 1 000 € po 10 metų → ~1 967 €.

Max Drawdown — didžiausias kritimas nuo piko iki dugno. Jei –55 %, jūsų 10 000 € tam tikru metu būtų virtę 4 500 €. Svarbiausias rizikos rodiklis.

Sharpe — grąžos ir rizikos santykis. Kuo didesnis — tuo „efektyviau” investicija uždirbo. Virš 0,5 gerai, virš 1,0 labai gerai.

Standartinis nuokrypis (σ) — kiek svyruoja grąža. Didesnis skaičius = didesni šuoliai aukštyn ir žemyn.

💡 Ilgalaikiam investuotojui svarbiausi CAGR ir Max Drawdown — kiek uždirbi ir kokį kritimą gali atlaikyti. Trumpalaikiam — standartinis nuokrypis.

Tai viena iš strategijų skiltyje Signalai. Jos logika paprasta — pirkti tada, kai rinka jau nukrito nuo savo piko.

Istoriškai po didelių kritimų rinka dažnai atsigaudavo, o investuotojai, pirkę „nuosmukio metu”, uždirbo daugiau nei pirkę atsitiktiniu momentu.

📊 Įrankyje matysite visus istorinius kritimus, atsigavimo trukmę ir grąžą po 1–10 metų. Welch t-testas padeda įvertinti, ar skirtumas statistiškai reikšmingas, ar tik atsitiktinumas.

⚠️ Tai ne „nuspėti dugną” strategija — niekas nežino, ar rinka jau pasiekė minimumą. Bet istorija rodo, kad drąsa pirkti po kritimo dažniau atsiperka.

Remiasi pastebėjimu: turto klasės, kurios pastaruoju metu augo geriausiai, dažnai tęsia augimą. Ir atvirkščiai — kas krito, linkęs toliau kristi.

🔄 Kiekvieną mėnesį algoritmas pažiūri, kuri turto klasė augo labiausiai per 12 mėn., ir investuoja būtent į ją. Kitą mėnesį — peržiūri ir, jei lyderis pasikeitė, perlipa.

Galite testuoti su skirtingais parametrais ir palyginti su paprastu indekso laikymu (buy & hold). Istoriškai momentum dažnai pralenkė pasyvų laikymą — bet turi silpnų periodų, ypač kai rinka greitai keičia kryptį.

Periodinis portfelio svorių grąžinimas į tikslines proporcijas.

⚖️ Pradėjote su 60/40, bet akcijos išaugo ir portfelis tapo 70/30? Rebalansuodami parduodate dalį akcijų ir nuperkate obligacijų — grįžtate prie 60/40.

Be rebalansavimo portfelis pamažu tampa vis „agresyvesnis” — didesnė dalis patenka į akcijas, ir kitas didelis kritimas smogs skaudžiau, nei tikėjotės.

💡 Portfelio kūrėjyje galite pasirinkti dažnumą: kas mėnesį, ketvirtį, kasmet arba visai be jo — ir palyginti rezultatus.

Visi pasauliniai indeksai skaičiuojami doleriais (USD) — tai originali valiuta.

EUR režimas — grąžos perskaičiuotos pagal istorinį EUR/USD kursą. Atspindi realią Europos investuotojo patirtį. Jei akcijos augo 10 % doleriais, bet euras sustiprėjo — jūsų grąža eurais bus mažesnė.

USD režimas — „gryni” indeksų duomenys be valiutos efekto. Geriau tinka bendrai rinkos analizei.

💡 Investuojate per Europos brokerį ir sąskaita eurais? EUR tiksliau atspindi jūsų realią patirtį.

Ne — praeities rezultatai negarantuoja ateities grąžos. Tai standartinė ir visiškai teisinga taisyklė.

Tačiau ~50 metų duomenys apima naftos šokus, dot-com burbulą, 2008 m. finansų krizę, COVID nuosmukį — ir padeda suprasti bendrus dėsningumus: kaip turto klasės elgiasi krizių metu, kiek trunka atsigavimas, kaip diversifikacija mažina riziką.

🎯 Geriausias istorinių duomenų panaudojimas — suprasti, kokį nuosmukį galite psichologiškai atlaikyti. Jei –55 % kritimas per daug — portfelyje reikia daugiau obligacijų ar aukso.

Šis įrankis skirtas edukacijai, ne prognozėms.

Šis įrankis — puikus startas. Štai trys žingsniai, kurie padės susigaudyti:

1️⃣ Susipažinkite su turto klasėmis. Pasirinkite pasaulio akcijas ir pažiūrėkite, kaip jų vertė kito per 50 metų. Pamatysite ir didelius augimus, ir skaudžius kritimus — tai normalu.

2️⃣ Sukurkite paprastą portfelį. Pabandykite 60 % akcijų + 40 % obligacijų. Palyginkite su grynomis akcijomis — pamatysite, kaip obligacijos „sušvelnina” kritimus.

3️⃣ Pažaiskite su laiko horizontu. Keiskite 1, 5, 10, 15 metų — pamatysite vieną svarbiausių tiesų: kuo ilgiau laikote, tuo mažesnė tikimybė prarasti.

O jei norite, kad šis įrankis jums taptų paprastas kaip 2+2 — kad suprastumėte ne tik „ką rodo skaičiai”, bet ir kodėl rinkos elgiasi būtent taip, kaip priimti sprendimus ir išvengti klaidų — rekomenduojame „Investavimo akademija” mokymus. Praktiškas video kursas tiesiai iš profesionalių portfelių valdytojų lūpų.